La fundación primitiva, se hace bajo la advocación de Ntra. Sra. de Consolación, pero parece ser que justo después, el Conde Santo, viaja a Inglaterra y trae consigo la actual imagen de la Virgen que se venera en la actualidad.
Consolación, según narra en su obra, Antonio García de Córdoba en el año 1746, tiene el siguiente origen: “También fue obra debida a la Liberalidad del Santo Conde 1531-1558 (D. Juan Téllez Girón, IV Conde de Ureña, padre del I duque de Osuna) el convento de Religiosos del Orden Tercero de Penitencia del Seráfico Pe. S. Francisco que situó primeramente en el sitio en que hoy está la ermita de Señor San Antón junto a las Carnicerías Públicas; en la Iglesia de este Convento hizo S.E. (Su Excelencia) colocar una Imagen hermosísima de la Virgen María con título de Consolación que conoció Sacratísimas Imágenes a costa de lágrimas y tesoros, pudo haber S.E. en poder de los Ingleses y sacarla a salvo de la Infame Ciudad de Londres, cuando este reino se infectó de la pérfida herejía que produjo la inobediencia del desgraciado Enrico VIII y es adorada la dicha Prodigiosa Imagen en el nuevo Convento que dichos Religiosos, habiendo desamparado el antiguo, gozan hoy en la Plazuela que llaman del Polvero” Casi un siglo más tarde, según se dice en el libro 20, folio 151 vto. y ss. de las Actas Capitulares, fue elegida Patrona de la Villa el 29 de abril del año 1624 (petición hecha al Concejo el 13 de abril del mismo año por fray Juan Salvador Bautista, “en nombre del convento y frailes de Ntra. Sra. De Consolación de esta Villa”.) No sólo se establece el patronazgo en estas actas, sino que también queda fijado el día 8 de Septiembre como su fiesta grande con obligación “a este concejo y sus oficiales… como dicho es de acudir y hallarse presentes en forma de cabildo en la fiesta que se hace en dicho convento a esta Soberana Virgen en el día de su Natividad, asistiendo a la misa, sermón y acompañando a la procesión”
La advocación de Consolación también existe en Utrera y de hecho, se conoce que se hacía peregrinación a esta localidad cada 8 de Septiembre. La hermandad de Osuna sería la segunda filial, después de Campillos y 30 más de la región. La filiación se pierde por la prohibición de la Romería de Utrera en el siglo XVII.